Сравнение LUBIX с SCCPX
LUBIX (Thrivent Income Fund) and SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LUBIX returned 2.69%/yr vs 22.14%/yr for SCCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LUBIX charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for SCCPX.
Доходность
Сравнение доходности LUBIX и SCCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUBIX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SCCPX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям SCCPX по среднегодовой доходности: 2.69% против 22.14% соответственно.
LUBIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.69%
SCCPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам LUBIX и SCCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 0.64% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 1.57% | 6.37% | -1.68% | 9.20% | -23.65% | -0.01% | 625.95% | 10.78% | -0.95% | 4.22% |
Correlation
The correlation between LUBIX and SCCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between LUBIX and SCCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUBIX vs. SCCPX — Ранг доходности на риск
LUBIX
SCCPX
Сравнение LUBIX c SCCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUBIX | SCCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.09 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 2.71 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUBIX и SCCPX
Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки SCCPX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и SCCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUBIX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -31.88% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.49% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -12.96% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -31.88% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -31.88% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -12.49% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.42% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.20% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBIX и SCCPX
Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.26%, в то время как у Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUBIX | SCCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.08% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 5.62% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 7.62% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 11.23% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 182.25% | -176.61% |
Сравнение комиссий LUBIX и SCCPX
LUBIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCCPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBIX и SCCPX
Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SCCPX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 4.29% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
SCCPX Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund | 5.06% | 4.99% | 4.84% | 3.54% | 4.11% | 13.93% | 88.30% | 3.01% | 3.31% | 3.76% | 3.41% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LUBIX and SCCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCCPX has higher volatility (2.08%) compared to LUBIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LUBIX dropped -23.52% vs SCCPX's -31.88%.
LUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUBIX и SCCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор