PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTVL.DE с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTVL.DE с IBDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTVL.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - LTVL.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTVL.DE returned -4.06%/yr vs 2.47%/yr for IBDT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LTVL.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IBDT.

Доходность

Сравнение доходности LTVL.DE и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LTVL.DE торгуется в EUR, в то время как IBDT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LTVL.DE показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 2.61%.

LTVL.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.29%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-4.33%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-0.25%

IBDT

1 день
0.56%
1 месяц
1.95%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.19%
1 год
3.67%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTVL.DE и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LTVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc		-8.21%1.60%-4.23%22.42%-13.28%0.97%-13.77%15.26%-6.02%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		2.61%-5.68%10.83%4.49%-5.93%5.43%0.58%17.76%3.94%

Correlation

The correlation between LTVL.DE and IBDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с LTVL.DE:
LTVL.DE с ZROZLTVL.DE с 7RIP.DELTVL.DE с VJPU.LLTVL.DE с XZEC.DELTVL.DE с EXH8.DELTVL.DE с WELM.DELTVL.DE с ZPDD.DE
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOV

Доходность на риск

LTVL.DE vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTVL.DE
Ранг доходности на риск LTVL.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTVL.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTVL.DE c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTVL.DEIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.64

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.95

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.02

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.73

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTVL.DE vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTVL.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTVL.DE и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTVL.DEIBDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.64

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.50

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LTVL.DE и IBDT

Максимальная просадка LTVL.DE за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки IBDT в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTVL.DE и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTVL.DEIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-15.50%

-49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-3.63%

-15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-10.23%

-18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-10.57%

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.30%

-4.71%

-18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-4.04%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

1.35%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LTVL.DE и IBDT

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что LTVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTVL.DEIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.04%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

4.06%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

5.78%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

7.55%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

8.27%

+16.17%

Сравнение комиссий LTVL.DE и IBDT

LTVL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTVL.DE и IBDT

LTVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%
LTVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTVL.DE and IBDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for LTVL.DE.

LTVL.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while IBDT is Corporate Bonds. LTVL.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LTVL.DE and 0.10% for IBDT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTVL.DE и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор