PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с TVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTUSX с TVAFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LTUSX (Thornburg Limited Term U.S. Government Fund) and TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - LTUSX is a Government Bonds fund managed by Thornburg, while TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, LTUSX returned 1.02%/yr vs 8.79%/yr for TVAFX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LTUSX charges 0.92%/yr vs 1.31%/yr for TVAFX.

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и TVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у TVAFX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям TVAFX по среднегодовой доходности: 1.02% против 8.79% соответственно.

LTUSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.37%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.02%

TVAFX

1 день
1.63%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.57%
1 год
16.87%
3 года*
14.65%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTUSX и TVAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.47%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		11.74%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%23.33%

Correlation

The correlation between LTUSX and TVAFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

-0.12

The correlation between LTUSX and TVAFX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с PEDIXLTUSX с RFBAXLTUSX с FBLTXLTUSX с FIGTXLTUSX с EVGOXLTUSX с VUSTX
Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSSIXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX

Доходность на риск

LTUSX vs. TVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c TVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXTVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.06

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.57

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

5.48

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. TVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TVAFX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и TVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXTVAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.42

+0.73

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и TVAFX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки TVAFX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и TVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTUSXTVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-59.41%

+47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-9.42%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.69%

-28.38%

+24.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-46.05%

+34.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-46.05%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-13.89%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-13.67%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.10%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и TVAFX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 0.94%, в то время как у Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTUSXTVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.67%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

11.76%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

16.02%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

28.92%

-24.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

24.64%

-21.56%

Сравнение комиссий LTUSX и TVAFX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TVAFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и TVAFX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.63%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTUSX and TVAFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAFX has higher volatility (2.67%) compared to LTUSX (0.94%). In terms of maximum drawdown, LTUSX dropped -12.34% vs TVAFX's -59.41%.

LTUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTUSX и TVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор