Сравнение LTTIX с FCTKX
LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LTTIX returned 3.81%/yr vs 10.71%/yr for FCTKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и FCTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.94%.
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.24%
FCTKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTIX и FCTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 5.99% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.94% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 25.67% | -8.66% | 9.78% |
Correlation
The correlation between LTTIX and FCTKX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between LTTIX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTIX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск
LTTIX
FCTKX
Сравнение LTTIX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | FCTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.30 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 14.70 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и FCTKX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и FCTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTIX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -30.94% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -9.78% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -15.40% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -27.16% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -5.46% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.18% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и FCTKX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTIX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.27% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 10.54% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 12.80% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 15.05% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.89% | -8.64% |
Сравнение комиссий LTTIX и FCTKX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и FCTKX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности FCTKX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 5.14% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
LTTIX and FCTKX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCTKX has higher volatility (4.27%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LTTIX dropped -19.33% vs FCTKX's -30.94%.
FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTTIX и FCTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор