Сравнение LTSTX с TLTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и TLTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и TLTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | -1.63% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у TLTIX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции TLTIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 5.69% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
TLTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и TLTIX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TLTIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. TLTIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
TLTIX
Сравнение LTSTX c TLTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | TLTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.98 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.85 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.83 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и TLTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и TLTIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности TLTIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.55% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и TLTIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки TLTIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и TLTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -18.15% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.59% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.15% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -18.15% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.15% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -2.62% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.08% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и TLTIX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.39% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 3.76% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 6.34% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 7.89% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 7.52% | +2.29% |