Сравнение LTSTX с TLTIX
LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and TLTIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTSTX returned 8.05%/yr vs 6.25%/yr for TLTIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.10%/yr for TLTIX.
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и TLTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTSTX показывает доходность 5.20%, а TLTIX немного ниже – 5.14%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции TLTIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 6.25% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.05%
TLTIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам LTSTX и TLTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 5.20% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 5.14% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
Correlation
The correlation between LTSTX and TLTIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between LTSTX and TLTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTSTX vs. TLTIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
TLTIX
Сравнение LTSTX c TLTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | TLTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.17 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 14.18 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.88 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и TLTIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки TLTIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и TLTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTSTX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -18.15% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.32% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -9.76% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.15% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -18.15% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -2.60% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.96% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и TLTIX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTSTX | TLTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.81% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 4.26% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 5.25% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 7.92% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 7.55% | +2.28% |
Сравнение комиссий LTSTX и TLTIX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TLTIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и TLTIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности TLTIX в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.59% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.13% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LTSTX and TLTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LTSTX has higher volatility (2.02%) compared to TLTIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs TLTIX's -18.15%.
TLTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTSTX и TLTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор