Сравнение LTSTX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.07% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PDDDX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PDDDX
Сравнение LTSTX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.03 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.83 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.88 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PDDDX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PDDDX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -18.88% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -5.29% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -16.64% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.60% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.06% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.09% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PDDDX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.43% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 3.72% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 6.65% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 13.75% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 11.45% | -1.63% |