Сравнение LTRIX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTRIX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции JLKYX немного впереди с 10.33%.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и JLKYX
И LTRIX, и JLKYX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
LTRIX
JLKYX
Сравнение LTRIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.74 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.09 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и JLKYX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и JLKYX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -32.55% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.59% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -25.75% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -32.55% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.63% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.71% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.49% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и JLKYX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 5.45%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.49% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.39% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.16% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.16% | -1.37% |