Сравнение LTRIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 7.98% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FRQHX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FRQHX
Сравнение LTRIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.46 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.40 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.49 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FRQHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FRQHX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FRQHX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -16.90% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -3.41% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -16.90% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.44% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.88% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.86% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FRQHX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.11% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.93% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 4.65% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 5.52% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.77% | +9.02% |