Сравнение LTRIX с FFFQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FFFQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FFFQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FFFQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | -1.12% | 22.44% | 13.11% | 18.59% | -18.53% | 15.46% | 16.93% | 26.02% | -8.66% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у FFFQX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTRIX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции FFFQX немного впереди с 10.41%.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
FFFQX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FFFQX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFQX в 1.25%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FFFQX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FFFQX
Сравнение LTRIX c FFFQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FFFQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.86 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.94 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FFFQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FFFQX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FFFQX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | 5.86% | 5.79% | 1.25% | 1.08% | 10.39% | 9.23% | 5.07% | 6.49% | 11.27% | 4.06% | 4.30% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FFFQX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки FFFQX в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FFFQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -58.33% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.09% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -27.62% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -31.27% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.09% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.39% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.56% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FFFQX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FFFQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.55% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.87% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.98% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.84% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.43% | -0.64% |