Сравнение LTR.AX с ALB
LTR.AX (Liontown Resources Limited) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LTR.AX in Other Industrial Metals & Mining, ALB in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, LTR.AX returned 59.32%/yr vs 8.75%/yr for ALB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTR.AX и ALB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LTR.AX торгуется в AUD, в то время как ALB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALB были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LTR.AX показывает доходность 44.76%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции LTR.AX превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 59.32% против 8.75% соответственно.
LTR.AX
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 44.76%
- 6 месяцев
- 72.73%
- 1 год
- 253.49%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- 30.57%
- 10 лет*
- 59.32%
ALB
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -17.10%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 148.93%
- 3 года*
- -10.28%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам LTR.AX и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTR.AX Liontown Resources Limited | 44.76% | 200.00% | -68.18% | 25.00% | -20.48% | 403.79% | 290.87% | 264.94% | -44.97% | 159.51% |
ALB Albemarle Corporation | 4.32% | 55.54% | -33.41% | -32.75% | -0.46% | 69.12% | 87.35% | -2.83% | -32.34% | 38.77% |
Correlation
The correlation between LTR.AX and ALB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.04 |
Over the past year, LTR.AX and ALB have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTR.AX vs. ALB — Ранг доходности на риск
LTR.AX
ALB
Сравнение LTR.AX c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liontown Resources Limited (LTR.AX) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTR.AX | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | 5.60 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 15.41 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTR.AX | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 2.52 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LTR.AX и ALB
Максимальная просадка LTR.AX за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки ALB в -82.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTR.AX и ALB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTR.AX | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -82.45% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.62% | -26.77% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.19% | -76.43% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.19% | -82.45% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.19% | -82.45% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.62% | -52.27% | +24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -23.76% | -43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 9.71% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTR.AX и ALB
Liontown Resources Limited (LTR.AX) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что LTR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTR.AX | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 11.50% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 39.72% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.23% | 59.48% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.54% | 51.58% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.87% | 45.91% | +55.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTR.AX и ALB
LTR.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.04% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
LTR.AX Liontown Resources Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTR.AX и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liontown Resources Limited и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTR.AX and ALB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTR.AX и ALB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор