Сравнение LTMKX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | -0.39% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 12.65% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LTMKX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.30%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и PADLX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTMKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LTMKX
PADLX
Сравнение LTMKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.46 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.23 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.78 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и PADLX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.79% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и PADLX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -18.87% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -4.65% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -18.87% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.93% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.95% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.06% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и PADLX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.05% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 3.27% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 5.82% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 6.63% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 7.56% | +7.15% |