PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMKX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTMKX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LTMKX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTMKX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		-0.39%15.70%12.91%16.64%-15.59%20.23%13.27%26.84%-7.93%21.21%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции LTMKX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.18% соответственно.

LTMKX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.13%
1 год
14.90%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.30%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с LTMKX:
LTMKX с VDIGXLTMKX с FIKFXLTMKX с FTLSXLTMKX с MEIIXLTMKX с MEIKXLTMKX с PDAHXLTMKX с PDDDX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXF

Сравнение комиссий LTMKX и MDIJX

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund

Доходность на риск

LTMKX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMKX
Ранг доходности на риск LTMKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMKX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMKXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.96

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

6.69

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMKX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMKXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между LTMKX и MDIJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMKX и MDIJX

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		7.79%7.76%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%1.76%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LTMKX и MDIJX

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTMKXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-56.60%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.40%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-30.19%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-30.19%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-9.03%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.14%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.90%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMKX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) составляет 4.56%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTMKXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.30%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.37%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

13.99%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.09%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

14.64%

+0.07%