Сравнение LTMKX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | -0.39% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 13.27% | 26.84% | -7.93% | 21.21% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции LTMKX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.30% против 8.91% соответственно.
LTMKX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.30%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и LTIUX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTMKX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
LTMKX
LTIUX
Сравнение LTMKX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.81 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и LTIUX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.79% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и LTIUX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -49.65% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -8.44% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -24.23% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -28.12% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.60% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.76% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.80% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и LTIUX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.56% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.44% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 6.70% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 11.29% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 11.83% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.47% | +2.24% |