Сравнение LTM с GZPZY
LTM (LATAM Airlines Group S.A.) and GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) are both stocks. LTM operates in Airlines (Industrials), while GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, LTM returned 33.59% vs 22.66% for GZPZY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LTM и GZPZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTM показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у GZPZY с доходностью 22.29%.
LTM
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTM и GZPZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTM LATAM Airlines Group S.A. | -7.73% | 108.06% | 11.66% |
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 22.29% | 48.62% | -9.76% |
Correlation
The correlation between LTM and GZPZY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
LTM:
$14.27B
GZPZY:
$8.49B
LTM:
$5.70
GZPZY:
$4.09
LTM:
8.72
GZPZY:
11.18
LTM:
12.14
GZPZY:
0.32
LTM:
0.98
GZPZY:
5.89
LTM:
7.38
GZPZY:
14.45
LTM:
$15.01B
GZPZY:
$1.44B
LTM:
$4.47B
GZPZY:
$1.26B
LTM:
$2.94B
GZPZY:
$868.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTM vs. GZPZY — Ранг доходности на риск
LTM
GZPZY
Сравнение LTM c GZPZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LATAM Airlines Group S.A. (LTM) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTM | GZPZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.59 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 5.20 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTM | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.73 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок LTM и GZPZY
Максимальная просадка LTM за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке GZPZY в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTM и GZPZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTM | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -32.48% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -8.82% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -6.70% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -9.01% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 4.38% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTM и GZPZY
LATAM Airlines Group S.A. (LTM) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что LTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GZPZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTM | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 7.68% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 20.39% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 26.71% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 29.39% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 28.90% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTM и GZPZY
Дивидендная доходность LTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GZPZY в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 3.95% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
LTM LATAM Airlines Group S.A. | 3.08% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTM и GZPZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LATAM Airlines Group S.A. и Gaztransport & Technigaz SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTM и GZPZY
LTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
LTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила об операционной прибыли в 818.34M при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
LTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о чистой прибыли в 575.99M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
Часто задаваемые вопросы
LTM and GZPZY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTM has higher volatility (18.04%) compared to GZPZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, LTM dropped -33.89% vs GZPZY's -32.48%.
GZPZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTM и GZPZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор