Сравнение LTM с FTAIN
LTM (LATAM Airlines Group S.A.) and FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LTM in Airlines, FTAIN in Rental & Leasing Services. Over the past year, LTM returned 33.59% vs 7.19% for FTAIN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTM и FTAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTM показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у FTAIN с доходностью 2.37%.
LTM
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTM и FTAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTM LATAM Airlines Group S.A. | -7.73% | 108.06% | 11.66% |
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 2.37% | 4.26% | 7.81% |
Correlation
The correlation between LTM and FTAIN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
LTM:
$14.27B
FTAIN:
$2.60B
LTM:
$5.70
FTAIN:
$5.13
LTM:
8.72
FTAIN:
4.86
LTM:
12.14
FTAIN:
0.00
LTM:
0.98
FTAIN:
0.91
LTM:
7.38
FTAIN:
6.03
LTM:
$15.01B
FTAIN:
$2.84B
LTM:
$4.47B
FTAIN:
$922.62M
LTM:
$2.94B
FTAIN:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTM vs. FTAIN — Ранг доходности на риск
LTM
FTAIN
Сравнение LTM c FTAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LATAM Airlines Group S.A. (LTM) и Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTM | FTAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.34 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 13.90 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTM | FTAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.45 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.47 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок LTM и FTAIN
Максимальная просадка LTM за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки FTAIN в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTM и FTAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTM | FTAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -32.02% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -1.66% | -32.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -0.06% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.53% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 0.52% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTM и FTAIN
LATAM Airlines Group S.A. (LTM) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTM | FTAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 0.35% | +17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 2.59% | +30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 4.99% | +35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 18.70% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 18.45% | +16.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTM и FTAIN
Дивидендная доходность LTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FTAIN в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 8.26% | 8.12% | 7.81% | 8.52% | 10.58% | 5.56% |
LTM LATAM Airlines Group S.A. | 3.08% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTM и FTAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LATAM Airlines Group S.A. и Fortress Transportation and Preferred Series C. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTM и FTAIN
LTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
FTAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
LTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила об операционной прибыли в 818.34M при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
FTAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
LTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о чистой прибыли в 575.99M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
FTAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
LTM and FTAIN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTM has higher volatility (18.04%) compared to FTAIN (0.35%). In terms of maximum drawdown, LTM dropped -33.89% vs FTAIN's -32.02%.
FTAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTM и FTAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор