Сравнение LTIUX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -3.42% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции LTIUX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.91% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
JRLVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и JRLVX
И LTIUX, и JRLVX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
LTIUX
JRLVX
Сравнение LTIUX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.28 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и JRLVX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности JRLVX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.68% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и JRLVX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -32.53% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -11.23% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -25.64% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -32.53% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -8.50% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.61% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.33% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и JRLVX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) составляет 3.74%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.70% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 8.47% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.32% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 14.69% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 15.94% | -3.49% |