PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LTIUX с FCTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTIUX с FCTKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LTIUX returned 6.76%/yr vs 10.81%/yr for FCTKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LTIUX charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.

Доходность

Сравнение доходности LTIUX и FCTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTIUX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.83%.

LTIUX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.25%
1 год
13.53%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.38%

FCTKX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
10.24%
С начала года
13.83%
1 год
26.23%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTIUX и FCTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		6.25%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%23.48%-7.37%9.01%
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.83%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%

Correlation

The correlation between LTIUX and FCTKX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.96

The correlation between LTIUX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2035 Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с TBLEXLTIUX с TBLGXLTIUX с FIRFXLTIUX с FSNQXLTIUX с PLTHX
Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLX

Доходность на риск

LTIUX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTIUX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTIUXFCTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.91

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.61

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.75

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

11.88

-3.15

LTIUX vs. FCTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTIUX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTKX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTIUX и FCTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTIUX и FCTKX

Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и FCTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTIUXFCTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-30.94%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.78%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-15.40%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-27.16%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.01%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.41%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.26%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LTIUX и FCTKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTIUXFCTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.66%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

12.15%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

14.13%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

15.28%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

15.94%

-3.52%

Сравнение комиссий LTIUX и FCTKX

LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTIUX и FCTKX

Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности FCTKX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		8.50%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LTIUX and FCTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.66%) compared to LTIUX (2.64%). In terms of maximum drawdown, LTIUX dropped -49.65% vs FCTKX's -30.94%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTIUX и FCTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор