Сравнение LTINX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 12.73% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и PDDDX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
LTINX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
LTINX
PDDDX
Сравнение LTINX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.03 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.83 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 8.88 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и PDDDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PDDDX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PDDDX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -18.88% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -5.29% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -16.64% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.60% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.06% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.09% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PDDDX
Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что LTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.43% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 3.72% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 6.65% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 13.75% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 11.45% | -4.13% |