Сравнение LTINX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 4.43% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и FRQKX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
LTINX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
LTINX
FRQKX
Сравнение LTINX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.42 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.37 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.37 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и FRQKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и FRQKX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и FRQKX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -16.97% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.42% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -16.97% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.45% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.95% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.86% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и FRQKX
Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.14% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 2.96% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.67% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 5.53% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 5.77% | +1.55% |