PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTFIX с FQLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTFIX с FQLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) and FQLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LTFIX returned 9.37%/yr vs 11.34%/yr for FQLSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LTFIX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for FQLSX.

Доходность

Сравнение доходности LTFIX и FQLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTFIX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у FQLSX с доходностью 14.07%.

LTFIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.88%
3 года*
18.84%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.59%

FQLSX

1 день
0.65%
1 месяц
5.43%
С начала года
14.07%
6 месяцев
15.67%
1 год
31.25%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTFIX и FQLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		9.67%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%10.93%
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		14.07%22.80%18.08%21.04%-18.58%16.89%18.43%25.96%-8.31%10.12%

Correlation

The correlation between LTFIX and FQLSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.97

The correlation between LTFIX and FQLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2055 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund

Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VOOLTFIX с VIGRXLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX
Часто сравнивают с FQLSX:
FQLSX с FXAIXFQLSX с VFFVXFQLSX с PDAHXFQLSX с JLKYXFQLSX с TTIHXFQLSX с FTIHXFQLSX с FBGRX

Доходность на риск

LTFIX vs. FQLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FQLSX
Ранг доходности на риск FQLSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTFIX c FQLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTFIXFQLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.54

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.50

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.36

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

14.85

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTFIX vs. FQLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTFIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQLSX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTFIX и FQLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTFIXFQLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.54

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LTFIX и FQLSX

Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки FQLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и FQLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTFIXFQLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.73%

-31.26%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.48%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-15.37%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.80%

-27.41%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.43%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LTFIX и FQLSX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTFIXFQLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.13%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.29%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.54%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.12%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.08%

-0.24%

Сравнение комиссий LTFIX и FQLSX

LTFIX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FQLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTFIX и FQLSX

Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности FQLSX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		4.59%3.32%7.20%2.08%5.79%8.05%5.76%7.02%8.18%3.10%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		7.96%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LTFIX and FQLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FQLSX has higher volatility (4.13%) compared to LTFIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, LTFIX dropped -52.73% vs FQLSX's -31.26%.

FQLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTFIX и FQLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор