Сравнение LTCN с MSBT
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -17.79% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between LTCN and MSBT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. MSBT — Ранг доходности на риск
LTCN
MSBT
Сравнение LTCN c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -1.33 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и MSBT
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -20.25% | -79.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -20.25% | -79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -3.91% | -85.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 32.92% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 32.92% | +73.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.42% | 32.92% | +108.50% |
Сравнение комиссий LTCN и MSBT
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и MSBT
Ни LTCN, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and MSBT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор