PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTAM.L с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTAM.L с EWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - LTAM.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTAM.L returned 8.30%/yr vs 17.69%/yr for EWY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LTAM.L charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности LTAM.L и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LTAM.L торгуется в GBp, в то время как EWY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.L показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 110.65%. За последние 10 лет акции LTAM.L уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.30% против 17.69% соответственно.

LTAM.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
10.51%
6 месяцев
7.45%
1 год
37.51%
3 года*
10.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.30%

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
18.66%
С начала года
110.65%
6 месяцев
125.43%
1 год
229.12%
3 года*
46.08%
5 лет*
20.57%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTAM.L и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		10.51%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%9.44%-0.18%11.17%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		110.65%81.41%-19.09%13.10%-17.86%-6.71%35.34%3.86%-15.65%32.44%

Correlation

The correlation between LTAM.L and EWY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

0.38

Сравнение распределения секторов LTAM.L и EWY

Секторы
LTAM.L
EWY

Финансовые услуги

29.9%
9.6%

Сырьевые материалы

21.5%
2.0%

Промышленность

10.9%
20.4%

Энергетика

10.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

10.5%
1.7%

Коммунальные услуги

7.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
5.7%

Недвижимость

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%
3.5%

Технологии

0.7%
52.4%

Финансовые услуги

LTAM.L
29.9%
EWY
9.6%

Сырьевые материалы

LTAM.L
21.5%
EWY
2.0%

Промышленность

LTAM.L
10.9%
EWY
20.4%

Энергетика

LTAM.L
10.6%
EWY
1.4%

Потребительский защитный сектор

LTAM.L
10.5%
EWY
1.7%

Коммунальные услуги

LTAM.L
7.8%
EWY
0.4%

Коммуникационные услуги

LTAM.L
3.9%
EWY
2.9%

Потребительский циклический сектор

LTAM.L
1.6%
EWY
5.7%

Недвижимость

LTAM.L
1.6%
EWY

-

Здравоохранение

LTAM.L
1.2%
EWY
3.5%

Технологии

LTAM.L
0.7%
EWY
52.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с LTAM.L:
LTAM.L с ALAG.LLTAM.L с LTAM.ASLTAM.L с EWZLTAM.L с VUAG.LLTAM.L с VFEG.LLTAM.L с EMIM.LLTAM.L с ALAU.L
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

LTAM.L vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.L c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTAM.LEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
5.77

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
5.24

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

10.81

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

37.90

-27.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTAM.L vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.L на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 5.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.L и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTAM.LEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

5.77

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LTAM.L и EWY

Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.47%, что меньше максимальной просадки EWY в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTAM.LEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-63.46%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-21.34%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-27.13%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-38.59%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-41.37%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-5.61%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-15.92%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.07%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.L и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что LTAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTAM.LEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

19.72%

-14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

35.69%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

40.09%

-22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

26.42%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

25.85%

-0.95%

Сравнение комиссий LTAM.L и EWY

LTAM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.L и EWY

Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EWY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.54%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.11%1.52%1.32%2.89%

Часто задаваемые вопросы

LTAM.L and EWY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LTAM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LTAM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

LTAM.L is categorized as Latin America Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. LTAM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while EWY tracks MSCI Korea Index. Their fees differ too: 0.20% for LTAM.L and 0.59% for EWY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTAM.L и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор