Сравнение LTAM.AS с WITS.AS
LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LTAM.AS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTAM.AS returned 9.23%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LTAM.AS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LTAM.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.AS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.
LTAM.AS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 6.95%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAM.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 11.12% | 36.08% | -22.43% | 28.47% | 14.01% | -3.03% | -18.51% | 6.58% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.11% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between LTAM.AS and WITS.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAM.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
LTAM.AS
WITS.AS
Сравнение LTAM.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 7.83 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.00 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.AS и WITS.AS
Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAM.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -31.15% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -15.21% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -28.65% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -30.51% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -1.98% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -7.79% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.76% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) составляет 5.16%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAM.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.10% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 15.44% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 20.25% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 23.32% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 24.25% | +0.84% |
Сравнение комиссий LTAM.AS и WITS.AS
LTAM.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WITS.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.AS и WITS.AS
Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности WITS.AS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.02% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTAM.AS and WITS.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTAM.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAM.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
LTAM.AS is categorized as Latin America Equities, while WITS.AS is Technology Equities. LTAM.AS tracks MSCI EM Latin America NR USD, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for LTAM.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для LTAM.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор