Сравнение LTAM.AS с WINC.AS
LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - LTAM.AS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. LTAM.AS is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, LTAM.AS returned 33.48% vs 21.76% for WINC.AS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LTAM.AS charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.AS и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LTAM.AS торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.AS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 9.49%.
LTAM.AS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 6.95%
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAM.AS и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 11.12% | 36.08% | -20.67% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.12% | 7.70% | 12.74% |
Correlation
The correlation between LTAM.AS and WINC.AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAM.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
LTAM.AS
WINC.AS
Сравнение LTAM.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.AS | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 5.09 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 17.89 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.18 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.AS и WINC.AS
Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAM.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -18.74% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -4.26% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -0.69% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -3.04% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.21% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.AS и WINC.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAM.AS | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.92% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 8.04% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 10.89% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 14.37% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 14.37% | +10.72% |
Сравнение комиссий LTAM.AS и WINC.AS
LTAM.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.AS и WINC.AS
Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.02% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTAM.AS and WINC.AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTAM.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAM.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.
LTAM.AS is categorized as Latin America Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.20% for LTAM.AS and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для LTAM.AS и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор