Сравнение LST с TUSA
LST (Leuthold Select Industries ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LST is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past year, LST returned 27.12% vs 22.63% for TUSA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LST charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.
Доходность
Сравнение доходности LST и TUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LST показывает доходность 13.95%, а TUSA немного ниже – 13.28%.
LST
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам LST и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 13.95% | 15.31% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 13.28% | 9.64% |
Correlation
The correlation between LST and TUSA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between LST and TUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. TUSA — Ранг доходности на риск
LST
TUSA
Сравнение LST c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LST | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 8.78 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LST и TUSA
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и TUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -56.53% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -6.57% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | 0.00% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -9.83% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.58% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и TUSA
Текущая волатильность для Leuthold Select Industries ETF (LST) составляет 3.33%, в то время как у First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что LST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.66% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 8.44% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 12.95% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.61% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 20.04% | -2.28% |
Сравнение комиссий LST и TUSA
LST берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и TUSA
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TUSA в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.18% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.55% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
LST and TUSA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSA has higher volatility (3.66%) compared to LST (3.33%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs TUSA's -56.53%.
On 1-year performance, LST leads with 27.12% vs 22.63% for TUSA. On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 27.12% return vs 22.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.
TUSA has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.18% for LST.
They also come from different issuers: Leuthold Group and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.70% for TUSA.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LST и TUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор