Сравнение LSSIX с TROSX
LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both mutual funds - LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while TROSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, LSSIX returned 12.17%/yr vs 9.57%/yr for TROSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSSIX charges 0.92%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.
Доходность
Сравнение доходности LSSIX и TROSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSIX показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у TROSX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции LSSIX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.57% соответственно.
LSSIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 12.17%
TROSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам LSSIX и TROSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 23.84% | 3.57% | 14.94% | 11.92% | -22.93% | 9.91% | 34.15% | 26.59% | 0.18% | 26.85% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 10.62% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
Correlation
The correlation between LSSIX and TROSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between LSSIX and TROSX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSIX vs. TROSX — Ранг доходности на риск
LSSIX
TROSX
Сравнение LSSIX c TROSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSSIX | TROSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.05 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 7.56 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSSIX и TROSX
Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и TROSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -60.62% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.42% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -14.02% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -29.45% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -36.34% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.05% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -12.39% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.36% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSIX и TROSX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.20% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 13.81% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 16.27% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 16.25% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 16.68% | +6.06% |
Сравнение комиссий LSSIX и TROSX
LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TROSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSIX и TROSX
Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности TROSX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 6.16% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.85% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
LSSIX and TROSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSIX has higher volatility (4.86%) compared to TROSX (4.20%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs TROSX's -60.62%.
LSSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSIX и TROSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор