Сравнение LSSIX с LSMIX
LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSSIX returned 11.72%/yr vs 11.17%/yr for LSMIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LSSIX charges 0.92%/yr vs 0.99%/yr for LSMIX.
Доходность
Сравнение доходности LSSIX и LSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSIX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у LSMIX с доходностью 10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSSIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции LSMIX немного отстают с 11.17%.
LSSIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 11.72%
LSMIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам LSSIX и LSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 16.24% | 3.57% | 14.94% | 11.92% | -22.93% | 9.91% | 34.15% | 26.59% | 0.18% | 26.85% |
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 10.17% | 5.71% | 17.74% | 6.71% | -27.08% | 17.40% | 31.56% | 35.21% | -7.32% | 31.80% |
Correlation
The correlation between LSSIX and LSMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between LSSIX and LSMIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSIX vs. LSMIX — Ранг доходности на риск
LSSIX
LSMIX
Сравнение LSSIX c LSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSIX | LSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.41 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 9.14 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSIX | LSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LSSIX и LSMIX
Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки LSMIX в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и LSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSIX | LSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -36.96% | -46.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.07% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -24.39% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -35.49% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -36.96% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.03% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -10.01% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.45% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSIX и LSMIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSIX | LSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.94% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 15.11% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.81% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.41% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.45% | +1.32% |
Сравнение комиссий LSSIX и LSMIX
LSSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LSMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSIX и LSMIX
Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 4.40% | 46.82% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 6.56% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
LSSIX and LSMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSIX has higher volatility (5.41%) compared to LSMIX (4.94%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs LSMIX's -36.96%.
LSSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSIX и LSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор