PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMIX с LSSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMIX с LSSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) and LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - LSMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSMIX returned 11.19%/yr vs 11.75%/yr for LSSIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LSMIX charges 0.99%/yr vs 0.92%/yr for LSSIX.

Доходность

Сравнение доходности LSMIX и LSSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMIX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у LSSIX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции LSMIX уступали акциям LSSIX по среднегодовой доходности: 11.19% против 11.75% соответственно.

LSMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.38%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.92%
3 года*
13.29%
5 лет*
3.91%
10 лет*
11.19%

LSSIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
16.49%
6 месяцев
14.80%
1 год
26.79%
3 года*
13.97%
5 лет*
4.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMIX и LSSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		10.38%5.71%17.74%6.71%-27.08%17.40%31.56%35.21%-7.32%31.80%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		16.49%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%

Correlation

The correlation between LSMIX and LSSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between LSMIX and LSSIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSMIX:
LSMIX с LSGBXLSMIX с LSIOXLSMIX с LSGSXLSMIX с LSHIXLSMIX с LSBDXLSMIX с BARIXLSMIX с LSFIX
Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VINIXLSSIX с VOOLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSFIXLSSIX с LSSCX

Доходность на риск

LSMIX vs. LSSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMIX
Ранг доходности на риск LSMIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMIX c LSSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMIXLSSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.60

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.39

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.87

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

10.80

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMIX vs. LSSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMIX и LSSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMIXLSSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LSMIX и LSSIX

Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки LSSIX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и LSSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMIXLSSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-83.41%

+46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.77%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-27.73%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-37.42%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.52%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.34%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-34.50%

+24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.72%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMIX и LSSIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) составляет 4.92%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMIXLSSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.41%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.53%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.38%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.37%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

22.76%

-1.31%

Сравнение комиссий LSMIX и LSSIX

LSMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LSSIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMIX и LSSIX

LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.95%0.68%4.40%46.82%0.00%0.18%0.00%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		6.55%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%

Часто задаваемые вопросы

LSMIX and LSSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSIX has higher volatility (5.41%) compared to LSMIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, LSMIX dropped -36.96% vs LSSIX's -83.41%.

LSSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMIX и LSSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор