Сравнение LSMC.DE с IEFV.L
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 58.88%/yr vs 21.11%/yr for IEFV.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%.
LSMC.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 68.29%
- 1 год
- 121.02%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 62.48% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 2.06% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and IEFV.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
IEFV.L
Сравнение LSMC.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMC.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.42 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 3.29 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.27 | 12.14 | +17.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и IEFV.L
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -40.78% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -9.82% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -16.66% | -19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.11% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -7.72% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.67% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и IEFV.L
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 4.29% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 11.08% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 13.84% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 17.48% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 18.49% | +13.84% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и IEFV.L
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и IEFV.L
Ни LSMC.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and IEFV.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while IEFV.L is Europe Equities. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор