PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIGX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIGX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIGX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIGX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		-0.77%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-0.97%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, LSIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

LSIGX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.42%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.96%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSAXLSIGX с LSSCXLSIGX с LSBDXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSFIXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSMIX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWHYXMWIGX с MWLDX

Сравнение комиссий LSIGX и MWIGX

LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSIGX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIGX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIGXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.07

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.24

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.14

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIGX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIGX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWIGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIGX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIGXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.70

+0.46

Корреляция

Корреляция между LSIGX и MWIGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIGX и MWIGX

Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.59%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSIGX и MWIGX

Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSIGXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-18.32%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-2.35%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-18.32%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.73%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.54%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIGX и MWIGX

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSIGXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.26%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

3.48%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.91%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.78%

-0.11%