PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGSX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGSX с FSPWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGSX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGSX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.21%5.66%-1.48%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

LSGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.44%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.52%

FSPWX

1 день
0.70%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSBDXLSGSX с LSSAXLSGSX с LSGBXLSGSX с LSHIX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с TIILXFSPWX с DIPSXFSPWX с VTAPXFSPWX с ANBIX

Сравнение комиссий LSGSX и FSPWX

LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

LSGSX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGSX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGSXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.84

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.38

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGSX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGSX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGSXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между LSGSX и FSPWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGSX и FSPWX

Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FSPWX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.69%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGSX и FSPWX

Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGSXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-3.84%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.91%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.27%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.04%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.94%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGSX и FSPWX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGSXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.44%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.29%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.10%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.17%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

4.17%

+1.45%