PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Iman Fund (IMANX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции IMANX по среднегодовой доходности: 15.41% против 12.48% соответственно.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Iman Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX

Сравнение комиссий LSGRX и IMANX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.32

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.98

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.17

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

9.61

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IMANX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.32

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между LSGRX и IMANX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и IMANX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и IMANX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-56.64%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-12.65%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-36.32%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-36.32%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-7.36%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-16.81%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.85%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и IMANX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 6.43%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.32%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

20.52%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

20.59%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.68%

+0.19%