Сравнение LSGGX с NEFFX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 13.03%/yr for NEFFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и NEFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 18.56%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
NEFFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам LSGGX и NEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 18.56% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 26.75% | -4.17% | 34.66% |
Correlation
The correlation between LSGGX and NEFFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and NEFFX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск
LSGGX
NEFFX
Сравнение LSGGX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | NEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.99 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 12.50 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и NEFFX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и NEFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -45.12% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -13.32% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -20.78% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -36.95% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -4.48% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.57% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 3.18% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и NEFFX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) составляет 6.07%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.94% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 16.33% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 19.55% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 19.86% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 19.22% | +1.32% |
Сравнение комиссий LSGGX и NEFFX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и NEFFX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NEFFX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 8.33% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and NEFFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFFX has higher volatility (7.94%) compared to LSGGX (6.07%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs NEFFX's -45.12%.
NEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и NEFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор