Сравнение LSGGX с LVAGX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 13.68%/yr for LVAGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.56%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
LVAGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 18.92%
- С начала года
- 23.56%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам LSGGX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.56% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between LSGGX and LVAGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and LVAGX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
LSGGX
LVAGX
Сравнение LSGGX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.79 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 20.70 | -20.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и LVAGX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -42.32% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -7.03% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -16.13% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -23.77% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -1.35% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.97% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.96% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и LVAGX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.16% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 10.61% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 13.25% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 15.39% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 16.82% | +3.72% |
Сравнение комиссий LSGGX и LVAGX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и LVAGX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности LVAGX в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and LVAGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to LVAGX (3.16%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор