PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGGX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGGX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-16.35%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%.

LSGGX

1 день
0.20%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-18.90%
1 год
1.75%
3 года*
11.82%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с MVGIXLSGGX с UCEQXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Сравнение комиссий LSGGX и CSUAX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund

Доходность на риск

LSGGX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGGXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.63

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.17

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.36

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

10.32

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGGX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGGXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.63

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между LSGGX и CSUAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и CSUAX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.36%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и CSUAX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGGXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-52.20%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-7.98%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-20.45%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-4.38%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.49%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

1.83%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и CSUAX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGGXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.26%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

6.89%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

11.48%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

12.89%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

14.89%

+5.68%