Сравнение LSFIX с BRW
LSFIX (Loomis Sayles Fixed Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, LSFIX returned 1.98%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LSFIX charges 0.58%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности LSFIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSFIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
LSFIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.69%
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSFIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | 0.17% | 9.10% | 5.39% | 8.21% | -11.74% | 2.42% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between LSFIX and BRW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSFIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
LSFIX
BRW
Сравнение LSFIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSFIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.22 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | -0.37 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSFIX и BRW
Максимальная просадка LSFIX за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSFIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -17.74% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -17.74% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.45% | -17.74% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -17.74% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -8.23% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.06% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 10.44% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSFIX и BRW
Текущая волатильность для Loomis Sayles Fixed Income Fund (LSFIX) составляет 0.98%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что LSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSFIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 3.37% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 8.42% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 13.46% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 12.95% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 12.87% | -7.97% |
Сравнение комиссий LSFIX и BRW
LSFIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSFIX и BRW
Дивидендная доходность LSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSFIX Loomis Sayles Fixed Income Fund | 4.69% | 4.70% | 5.79% | 4.41% | 1.53% | 6.23% | 6.23% | 4.24% | 5.62% | 5.62% | 3.57% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
LSFIX and BRW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to LSFIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, LSFIX dropped -26.33% vs BRW's -17.74%.
LSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSFIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор