Сравнение LSEIX с TTDAX
LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) are both Long-Short funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSEIX charges 1.91%/yr vs 1.25%/yr for TTDAX.
Доходность
Сравнение доходности LSEIX и TTDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSEIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.11%
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEIX и TTDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.52% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.17% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
Correlation
The correlation between LSEIX and TTDAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between LSEIX and TTDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEIX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск
LSEIX
TTDAX
Сравнение LSEIX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEIX | TTDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEIX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LSEIX и TTDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEIX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEIX и TTDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEIX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | — | — |
Сравнение комиссий LSEIX и TTDAX
LSEIX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TTDAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEIX и TTDAX
LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LSEIX and TTDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LSEIX и TTDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор