PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEIX с LONGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LSEIX returned 7.32%/yr vs 24.95%/yr for LONGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSEIX charges 1.91%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.

Доходность

Сравнение доходности LSEIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEIX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции LSEIX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 7.32% против 24.95% соответственно.

LSEIX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.59%
1 год
18.74%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.48%
10 лет*
7.32%

LONGX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.82%
6 месяцев
10.82%
1 год
16.55%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.02%
10 лет*
24.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEIX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		6.69%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%8.13%5.28%-6.10%13.39%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		12.82%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Correlation

The correlation between LSEIX and LONGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г.

0.68

The correlation between LSEIX and LONGX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persimmon Long/Short Fund

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BPLEXLSEIX с BDMIXLSEIX с WPOPXLSEIX с ASILXLSEIX с SPEDX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA

Доходность на риск

LSEIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSEIXLONGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.56

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.33

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

2.39

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.15

9.18

+10.97

LSEIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEIX и LONGX

Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и LONGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-77.16%

+57.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-7.09%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-14.57%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-19.28%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.92%

-77.16%

+57.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.06%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-7.34%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.84%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEIX и LONGX

Текущая волатильность для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) составляет 2.68%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что LSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.22%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

8.50%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.91%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

11.91%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

137.79%

-127.11%

Сравнение комиссий LSEIX и LONGX

LSEIX берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEIX и LONGX

Ни LSEIX, ни LONGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%

Часто задаваемые вопросы

LSEIX and LONGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONGX has higher volatility (3.22%) compared to LSEIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs LONGX's -77.16%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEIX и LONGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор