PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSDIX с BATAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSDIX с BATAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSDIX (Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, LSDIX returned 2.22%/yr vs 3.59%/yr for BATAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSDIX charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for BATAX.

Доходность

Сравнение доходности LSDIX и BATAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSDIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции LSDIX уступали акциям BATAX по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.59% соответственно.

LSDIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.46%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.22%

BATAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.13%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.39%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSDIX и BATAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSDIX
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund		-0.07%5.73%3.88%5.75%-8.55%-1.38%7.74%7.64%0.52%2.66%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		1.87%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%

Correlation

The correlation between LSDIX and BATAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.61

The correlation between LSDIX and BATAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Часто сравнивают с LSDIX:
LSDIX с DFAIXLSDIX с GAFYXLSDIX с LSGRXLSDIX с GATEXLSDIX с DFEQXLSDIX с SNSAXLSDIX с DHEIX
Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с PBSMXBATAX с VCSHBATAX с DLDFXBATAX с DHEIX

Доходность на риск

LSDIX vs. BATAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSDIX
Ранг доходности на риск LSDIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSDIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSDIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSDIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSDIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSDIX c BATAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSDIXBATAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.06

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
7.71

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.14

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

6.69

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

27.98

-23.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSDIX vs. BATAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSDIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BATAX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSDIX и BATAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSDIXBATAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.06

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.10

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LSDIX и BATAX

Максимальная просадка LSDIX за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSDIX и BATAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSDIXBATAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-17.42%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-0.94%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.36%

-1.15%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.92%

-8.12%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.92%

-17.42%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.10%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-1.30%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.22%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSDIX и BATAX

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что LSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSDIXBATAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.67%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.43%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.04%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

2.18%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

3.07%

+0.21%

Сравнение комиссий LSDIX и BATAX

LSDIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSDIX и BATAX

Дивидендная доходность LSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BATAX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.74%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%0.00%
LSDIX
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund		2.98%3.35%4.24%3.72%2.38%1.75%4.56%3.13%2.69%2.24%2.94%2.75%

Часто задаваемые вопросы

LSDIX and BATAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSDIX has higher volatility (0.75%) compared to BATAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, LSDIX dropped -12.92% vs BATAX's -17.42%.

BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSDIX и BATAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор