Сравнение LRCU с DJP
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. LRCU is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 219.61%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 29.06%.
LRCU
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 43.52%
- С начала года
- 219.61%
- 6 месяцев
- 274.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам LRCU и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 219.61% | 162.61% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 13.18% |
Correlation
The correlation between LRCU and DJP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. DJP — Ранг доходности на риск
LRCU
DJP
Сравнение LRCU c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.64 | -0.00 | +12.64 |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и DJP
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -78.35% | +38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -33.63% | +29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -50.86% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.40% | 18.97% | +90.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.40% | 18.96% | +90.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.40% | 17.07% | +92.33% |
Сравнение комиссий LRCU и DJP
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и DJP
Ни LRCU, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRCU and DJP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
LRCU and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор