Сравнение LQDH с DFEN.DE
LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. LQDH is actively managed, while DFEN.DE is passively managed. Over the past 3 years, LQDH returned 8.10%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
LQDH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.70%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDH и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.56% | 7.00% | 7.43% | 8.85% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between LQDH and DFEN.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
LQDH
DFEN.DE
Сравнение LQDH c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.71 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 1.73 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH и DFEN.DE
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -19.59% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -19.59% | +17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -19.59% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.58% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.51% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 8.02% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и DFEN.DE
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.46%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 7.93% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 19.89% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 25.41% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 21.76% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 21.76% | -15.32% |
Сравнение комиссий LQDH и DFEN.DE
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и DFEN.DE
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH and DFEN.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
LQDH is categorized as Corporate Bonds, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для LQDH и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор