Сравнение LQDE.L с AT1D.L
LQDE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - LQDE.L is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar US Corporate Bond TR USD, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDE.L returned -0.66%/yr vs 2.83%/yr for AT1D.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LQDE.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDE.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDE.L торгуется в USD, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 1.90%.
LQDE.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 2.13%
AT1D.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDE.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.72% | 8.09% | 1.06% | 9.14% | -17.81% | -2.04% | 10.98% | 17.87% | -0.47% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 1.90% | 10.93% | 10.30% | 1.80% | -9.71% | 3.81% | 8.06% | 19.40% | -26.29% |
Correlation
The correlation between LQDE.L and AT1D.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDE.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
LQDE.L
AT1D.L
Сравнение LQDE.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDE.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.84 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.25 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDE.L и AT1D.L
Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки AT1D.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDE.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -36.00% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.81% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -4.39% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.05% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -0.97% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.14% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.85% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDE.L и AT1D.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 1.50%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDE.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.59% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 5.05% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.99% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 9.01% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 14.15% | -5.48% |
Сравнение комиссий LQDE.L и AT1D.L
LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDE.L и AT1D.L
Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.05% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
LQDE.L and AT1D.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
LQDE.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. LQDE.L tracks Morningstar US Corporate Bond TR USD, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for LQDE.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDE.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор