Сравнение LPVIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LPVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LPVIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPVIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | -4.20% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | -0.37% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LPVIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции LPVIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.83% против 4.75% соответственно.
LPVIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.83%
TDIFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPVIX и TDIFX
LPVIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
LPVIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LPVIX
TDIFX
Сравнение LPVIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPVIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.95 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.55 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPVIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между LPVIX и TDIFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPVIX и TDIFX
Дивидендная доходность LPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности TDIFX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 5.63% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.08% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPVIX и TDIFX
Максимальная просадка LPVIX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPVIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPVIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -12.21% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -2.84% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -12.21% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -12.21% | -22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -2.40% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -1.77% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.83% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPVIX и TDIFX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что LPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPVIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 1.34% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 2.25% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 4.31% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 5.88% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 5.05% | +11.38% |