Сравнение LOUP с QTJA
LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while QTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator. LOUP is passively managed, while QTJA is actively managed. Over the past 3 years, LOUP returned 29.70%/yr vs 16.84%/yr for QTJA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for QTJA.
Доходность
Сравнение доходности LOUP и QTJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOUP показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у QTJA с доходностью 9.87%.
LOUP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 17.46%
- 1 год
- 44.55%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
QTJA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOUP и QTJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 17.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 9.87% | 18.86% | 18.47% | 25.56% | -34.45% |
Correlation
The correlation between LOUP and QTJA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between LOUP and QTJA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOUP vs. QTJA — Ранг доходности на риск
LOUP
QTJA
Сравнение LOUP c QTJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOUP | QTJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.96 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 10.09 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOUP и QTJA
Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки QTJA в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и QTJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOUP | QTJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -36.07% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -9.75% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.23% | -21.73% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -0.85% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -12.96% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 1.89% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOUP и QTJA
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOUP | QTJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 2.97% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 10.33% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 11.19% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 20.28% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.04% | 20.28% | +11.76% |
Сравнение комиссий LOUP и QTJA
LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QTJA в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOUP и QTJA
Ни LOUP, ни QTJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOUP and QTJA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (9.42%) compared to QTJA (2.97%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs QTJA's -36.07%.
On 3-year performance, LOUP leads with 29.70% vs 16.84% for QTJA. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QTJA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LOUP has performed better with a 29.70% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QTJA.
LOUP and QTJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOUP is categorized as Technology Equities, while QTJA is Options Trading. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.79% for QTJA.
QTJA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOUP и QTJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор