PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

LOUP и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и LAPR

2026 (YTD)20252024
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%11.29%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий LOUP и LAPR

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.92

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.48

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

10.62

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.71

-1.27

Корреляция

Корреляция между LOUP и LAPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и LAPR

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и LAPR

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-3.81%

-54.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-3.81%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

0.00%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-0.12%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

0.53%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и LAPR

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

0.10%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

0.68%

+21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

4.40%

+30.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

3.39%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

3.39%

+28.59%