Сравнение LOTIX с QCFRX
LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOTIX charges 1.75%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTIX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
LOTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 41.56%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 5.18%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 25.59% | 2.58% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between LOTIX and QCFRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
LOTIX
QCFRX
Сравнение LOTIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOTIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.92 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и QCFRX
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -8.00% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.15% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -1.56% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 14.45% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 14.45% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.45% | -1.25% |
Сравнение комиссий LOTIX и QCFRX
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и QCFRX
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.09% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOTIX and QCFRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOTIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор