Сравнение LOTI с RHTX
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и RHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOTI показывает доходность 5.26%, а RHTX немного ниже – 5.23%.
LOTI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 5.26% | 1.06% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 5.23% | 4.10% |
Correlation
The correlation between LOTI and RHTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. RHTX — Ранг доходности на риск
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHTX
Сравнение LOTI c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOTI | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOTI и RHTX
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и RHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -24.68% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -4.44% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -9.47% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и RHTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 15.73% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 17.98% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 17.98% | -12.04% |
Сравнение комиссий LOTI и RHTX
LOTI берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и RHTX
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.58% | 0.45% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and RHTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOTI is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
LOTI has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: Liberty One and Adaptive. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 1.38% for RHTX.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и RHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор