Сравнение LOTI с PRTO
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.82%/yr for PRTO.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и PRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и PRTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.07% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.17% |
Correlation
The correlation between LOTI and PRTO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LOTI c PRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 4.77 | -3.95 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и PRTO
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что больше максимальной просадки PRTO в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и PRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -2.98% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.71% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.55% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и PRTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 14.03% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.03% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.03% | -8.36% |
Сравнение комиссий LOTI и PRTO
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRTO в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и PRTO
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как PRTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and PRTO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Liberty One and Tidal. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.82% for PRTO.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и PRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор