Сравнение LOTI с ALLW
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
LOTI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 5.26% | 1.06% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | 3.29% |
Correlation
The correlation between LOTI and ALLW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. ALLW — Ранг доходности на риск
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение LOTI c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOTI | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOTI и ALLW
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -8.78% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.61% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.35% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 11.15% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.57% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.57% | -6.63% |
Сравнение комиссий LOTI и ALLW
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и ALLW
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.58% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and ALLW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.58% for LOTI.
They also come from different issuers: Liberty One and State Street. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор