Сравнение LOTI с ALLW
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.24% | 3.14% |
Correlation
The correlation between LOTI and ALLW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. ALLW — Ранг доходности на риск
LOTI
ALLW
Сравнение LOTI c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.62 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и ALLW
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -8.78% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.76% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.20% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 10.52% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 12.52% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 12.52% | -6.85% |
Сравнение комиссий LOTI и ALLW
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и ALLW
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ALLW в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and ALLW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: Liberty One and State Street. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор