Сравнение LOR.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LOR.DE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOR.DE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LOR.DE и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LOR.DE и ^GSPC
Основные характеристики
LOR.DE:
-0.86
^GSPC:
1.67
LOR.DE:
-1.18
^GSPC:
2.26
LOR.DE:
0.87
^GSPC:
1.30
LOR.DE:
-0.64
^GSPC:
2.52
LOR.DE:
-1.16
^GSPC:
10.29
LOR.DE:
16.47%
^GSPC:
2.08%
LOR.DE:
22.26%
^GSPC:
12.86%
LOR.DE:
-57.84%
^GSPC:
-56.78%
LOR.DE:
-25.27%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, LOR.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции LOR.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.24% соответственно.
LOR.DE
-0.04%
4.28%
-9.45%
-19.16%
6.43%
9.95%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOR.DE и ^GSPC
LOR.DE
^GSPC
Сравнение LOR.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LOR.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOR.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LOR.DE за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOR.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOR.DE и ^GSPC
L'Oréal S.A. (LOR.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что LOR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.